Исследуется задача несмещенного оценивания градиента показателя эффективности для широкого класса моделей динамических систем с дискретными событиями. Показатели эффективности в этих моделях определяются как математическое ожидание некоторых случайных функций и обычно не известны в явном виде как функции параметров системы. Показано, что в моделях рассматриваемых классов для основных показателей эффективности случайные функции могут быть выражены через заданные функции при помощи операций максимума, минимума и сложения. Указанные свойства случайных функций позволяют получить достаточно общие условия несмещенности для одного класса оценок градиента показателей эффективности. Для рассматриваемых оценок градиента предложены эффективные алгоритмы их вычисления на основе имитационного моделирования.
Original languageRussian
Title of host publicationМатематическое моделирование дискретных систем: Межвузовский сборник
Subtitle of host publicationВыпуск 28. Вычислительная техника и вопросы кибернетики
EditorsМ. К. Чирков
Place of PublicationСПб
PublisherИздательство Санкт-Петербургского университета
Pages199-219
ISBN (Print)5288014299
StatePublished - 1995

    Scopus subject areas

  • Modelling and Simulation
  • Management Science and Operations Research
  • Statistics, Probability and Uncertainty

ID: 4410001