Исследуется задача несмещенного оценивания градиента показателя эффективности для широкого класса моделей динамических систем с дискретными событиями. Показатели эффективности в этих моделях определяются как математическое ожидание некоторых случайных функций и обычно не известны в явном виде как функции параметров системы. Показано, что в моделях рассматриваемых классов для основных показателей эффективности случайные функции могут быть выражены через заданные функции при помощи операций максимума, минимума и сложения. Указанные свойства случайных функций позволяют получить достаточно общие условия несмещенности для одного класса оценок градиента показателей эффективности. Для рассматриваемых оценок градиента предложены эффективные алгоритмы их вычисления на основе имитационного моделирования.
Язык оригиналарусский
Название основной публикацииМатематическое моделирование дискретных систем: Межвузовский сборник
Подзаголовок основной публикацииВыпуск 28. Вычислительная техника и вопросы кибернетики
РедакторыМ. К. Чирков
Место публикацииСПб
ИздательИздательство Санкт-Петербургского университета
Страницы199-219
ISBN (печатное издание)5288014299
СостояниеОпубликовано - 1995

    Предметные области Scopus

  • Моделирование и симуляция
  • Теория управления и исследование операций
  • Статистика, теория вероятности и теория неопределенности

ID: 4410001