В работе рассматривается задача аппроксимации временных рядов рядами конечного ранга. Эта задача актуальна в задачах обработки сигналов, в частности, при анализе зашумленных сигналов для выделения сигнала. В результате применения взвешенного метода наименьших квадратов (МНК) возникает оптимизационная задача, не имеющая решения в явном виде. Один из численных методов локального поиска минимума (итерации Cadzow) хорошо известен. Однако итерации Cadzow могут работать только
с весами специфичного вида, убывающими к краям ряда. В то же время, при анализе временного ряда представляется естественным брать одинаковые веса, порождающие обычную евклидову метрику. Поэтому в работе строятся и исследуются несколько новых методов с целью получить равные или примерно равные веса. Для предлагаемых методов рассматриваются вопросы сходимости, трудоемкости и точности. Методы сравниваются на численном примере.
Язык оригиналарусский
Название основной публикацииТруды X международной конференции "Идентификация систем и задачи управления" Москва 26-28 января 2015
Страницы1371-1394
СостояниеОпубликовано - 2015
СобытиеX международная конференция "Идентификация систем и задачи управления" - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва, Российская Федерация
Продолжительность: 26 янв 201529 янв 2015
http://www.sicpro.org/sicpro15/

конференция

конференцияX международная конференция "Идентификация систем и задачи управления"
Страна/TерриторияРоссийская Федерация
ГородМосква
Период26/01/1529/01/15
Сайт в сети Internet

    Области исследований

  • Временные ряды, Итерации Cadzow, Ряды конечного ранга, Взвешенный метод наименьших квадратов, Косоугольное SVD-разложение, Singular Spectrum Analysis

    Предметные области Scopus

  • Математика (все)

ID: 4721585