1 - 10 из 12Размер страницы: 10
Сортировать по:: Год публикации
  1. 2020

  2. Метод стохастической сетки в задачах оптимальной остановки.

    Каштанов, Ю. Н. & Федяев, И. П., 2020, в: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ. 7, 3, стр. 425-434

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья

  3. 2017

  4. Stochastic mesh method for optimal stopping problems

    Kashtanov, Y., 1 июн 2017, в: Monte Carlo Methods and Applications. 23, 2, стр. 121-129 9 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование

  5. 2013

  6. Модели финансовой математики и статистическое моделирование

    Каштанов, Ю. Н., 2013, Издательство Санкт-Петербургского университета.

    Результаты исследований: Книги, отчёты, сборники › учебное-методическое пособие › учебная

  7. 2012

  8. Options Pricing for Several Maturities in a Jump Diffusion Model

    Gormin, A. & Kashtanov, Y., 2012, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010. Springer Nature, стр. 385-398

    Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике › научная

  9. 2009

  10. The weighted variance minimization in jump-diffusion stochastic volatility models

    Gormin, A. & Kashtanov, Y., 2009, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2008. Springer Nature, стр. 383-394

    Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике › научная

  11. Уменьшение дисперсии при оценивании опционных контрактов

    Гормин, А. А. & Каштанов, Ю. Н., 2009, в: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 10: ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ. 3, стр. 10-20

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование

  12. 2004

  13. Численное решение методом Монте-Карло первой основной задачи теории упругости

    Каштанов, Ю. Н. & Кучкова, И. Н., 2004, Математические модели. Теория и приложения. Выпуск 4.. Издательство Санкт-Петербургского университета, стр. 92-101

    Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике › научная

  14. 2001

  15. Monte Carlo Method for Solving the Integral Equation of the Theory of Elastisity

    Kashtanov, Y. N. & Kuchkova, I. N., 2001, Proceedings of the 4th St.Petersburg Workshop on Simulation. стр. 41-46

    Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике › научная

  16. 2000

  17. Monte Carlo Algorithms For Neumann Boundary Value Problem Using Fredholm Representation

    Kashtanov, Y. N. & Kuchkova, I. N., 2000, Advances in Stochastic Simulation Methods. Birkhäuser Verlag AG

    Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике › научная

  18. The systematic error in the generations method for a kernel of mixed sign

    Kashtanov, Y. N., 2000, в: Journal of Statistical Planning and Inference. 85

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья

Назад 1 2 Далее

ID: 182908