1 - 10 out of 12Page size: 10
  1. 2020

  2. Метод стохастической сетки в задачах оптимальной остановки.

    Каштанов, Ю. Н. & Федяев, И. П., 2020, In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ. 7, 3, p. 425-434

    Research output: Contribution to journal › Article

  3. 2017

  4. Stochastic mesh method for optimal stopping problems

    Kashtanov, Y., 1 Jun 2017, In: Monte Carlo Methods and Applications. 23, 2, p. 121-129 9 p.

    Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

  5. 2013

  6. Модели финансовой математики и статистическое моделирование

    Каштанов, Ю. Н., 2013, Издательство Санкт-Петербургского университета.

    Research output: Book/Report/Anthology › Teaching materials

  7. 2012

  8. Options Pricing for Several Maturities in a Jump Diffusion Model

    Gormin, A. & Kashtanov, Y., 2012, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010. Springer Nature, p. 385-398

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in an anthology › Research

  9. 2009

  10. The weighted variance minimization in jump-diffusion stochastic volatility models

    Gormin, A. & Kashtanov, Y., 2009, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2008. Springer Nature, p. 383-394

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in an anthology › Research

  11. Уменьшение дисперсии при оценивании опционных контрактов

    Гормин, А. А. & Каштанов, Ю. Н., 2009, In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 10: ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ. 3, p. 10-20

    Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

  12. 2004

  13. Численное решение методом Монте-Карло первой основной задачи теории упругости

    Каштанов, Ю. Н. & Кучкова, И. Н., 2004, Математические модели. Теория и приложения. Выпуск 4.. Издательство Санкт-Петербургского университета, p. 92-101

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in an anthology › Research

  14. 2001

  15. Monte Carlo Method for Solving the Integral Equation of the Theory of Elastisity

    Kashtanov, Y. N. & Kuchkova, I. N., 2001, Proceedings of the 4th St.Petersburg Workshop on Simulation. p. 41-46

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in an anthology › Research

  16. 2000

  17. Monte Carlo Algorithms For Neumann Boundary Value Problem Using Fredholm Representation

    Kashtanov, Y. N. & Kuchkova, I. N., 2000, Advances in Stochastic Simulation Methods. Birkhäuser Verlag AG

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in an anthology › Research

  18. The systematic error in the generations method for a kernel of mixed sign

    Kashtanov, Y. N., 2000, In: Journal of Statistical Planning and Inference. 85

    Research output: Contribution to journal › Article

Previous 1 2 Next

ID: 182908