DOI

A Monte Carlo method for solving the multi-dimensional optimal stopping problem is considered. Consistent estimators for a general jump-diffusion are pointed out. It is shown that the variance of estimators is inverse proportional to the number of points in each layer of the mesh.

Язык оригиналаанглийский
Страницы (с-по)121-129
Число страниц9
ЖурналMonte Carlo Methods and Applications
Том23
Номер выпуска2
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 июн 2017

    Предметные области Scopus

  • Теория вероятности и статистика
  • Прикладная математика

ID: 50873067