Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
A Monte Carlo method for solving the multi-dimensional optimal stopping problem is considered. Consistent estimators for a general jump-diffusion are pointed out. It is shown that the variance of estimators is inverse proportional to the number of points in each layer of the mesh.
| Язык оригинала | английский |
|---|---|
| Страницы (с-по) | 121-129 |
| Число страниц | 9 |
| Журнал | Monte Carlo Methods and Applications |
| Том | 23 |
| Номер выпуска | 2 |
| DOI | |
| Состояние | Опубликовано - 1 июн 2017 |
ID: 50873067