Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
A Monte Carlo method for solving the multi-dimensional optimal stopping problem is considered. Consistent estimators for a general jump-diffusion are pointed out. It is shown that the variance of estimators is inverse proportional to the number of points in each layer of the mesh.
Язык оригинала | английский |
---|---|
Страницы (с-по) | 121-129 |
Число страниц | 9 |
Журнал | Monte Carlo Methods and Applications |
Том | 23 |
Номер выпуска | 2 |
DOI | |
Состояние | Опубликовано - 1 июн 2017 |
ID: 50873067