DOI

В статье рассматриваются возможности построения прогнозов макроэкономических показателей с учетом точек поворота динамики их тенденций в режиме имитационных расчетов по методу Монте-Карло на основе дискретной аппроксимации ограни-чений простой стохастической модели экономического роста. В первой части статьи анализируются проблемы обоснования индикаторов точек поворота. Показано, что единого подхода к их определению не существует, часто в качестве таких индикаторов рассматривают изменения ВВП, цен на нефть и других показателей. Во второй части предлагается связать влияние точек поворота с изменением значения одного из числовых параметров рассматриваемой модели роста — нормы амортизации капитала. Для определения параметров модели предложена специальная процедура ее калибровки, основанная на решении оптимизационной задачи по критерию минимума расхождений между средней расчетной и фактической траекториями ВВП и потребления за период калибровки. В третьей части выполнены экспериментальные расчеты в режиме имитации по данным экономики Финляндии, Кипра и Японии с учетом выделения точек поворота. Для Кипра и Японии были выделены три точки поворота, для Фин-ляндии одна. Проведены расчеты прогнозов динамики ВВП и потребления для указан-ных стран в текущих и постоянных ценах 2010 г. Для всех трех рассмотренных стран результаты расчетов показали, что косвенный учет точек поворота с помощью изменения нормы амортизации капитала позволил существенно улучшить качество прогнозов по средней расчетной траектории с учетом заданного доверительного интервала на выбранном периоде прогнозирования.
Original languageRussian
Pages (from-to)513–545
Journal ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА
Volume37
Issue number4
DOIs
StatePublished - 2021

ID: 92175777