Рассматривается обобщенная линейная стохастическая динамическая система второго порядка. Предполагается, что все элементы матрицы системы имеют экспоненциальное распределение вероятностей и независимы. Для вычисления средней скорости роста вектора состояний системы строится некоторая последовательность одномерных распределений вероятностей. Нахождение соответствующей предельной плотности распределения сводится к решению некоторой линейной алгебраической системы. Полученная плотность используется для вычисления средней скорости роста вектора состояний рассматриваемой системы.
Original languageRussian
Pages (from-to)91-99
JournalВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 1: МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, АСТРОНОМИЯ
Issue number3
StatePublished - Jul 2007

    Scopus subject areas

  • Statistics and Probability
  • Applied Mathematics

ID: 5014297