Research output: Contribution to journal › Article
Дюрация как мера чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. / Соколов, Борис Иванович; Соколова, Яна Юрьевна.
In: Проблемы современной экономики, No. 3, 2013, p. 249 - 253.Research output: Contribution to journal › Article
}
TY - JOUR
T1 - Дюрация как мера чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки.
AU - Соколов, Борис Иванович
AU - Соколова, Яна Юрьевна
PY - 2013
Y1 - 2013
N2 - В статье дан анализ дюрации как меры чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. Сделан вывод о том, что с ростом дюрации при изменении процентных ставок сильнее изменяется экономическая стоимость актива или обязательства. The paper analyzes the duration as a measure of the sensitivity of the value of a financial instrument to a change in interest rates. It is concluded that a change in interest rates with increasing duration varies stronger economic value of an asset or liability.
AB - В статье дан анализ дюрации как меры чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. Сделан вывод о том, что с ростом дюрации при изменении процентных ставок сильнее изменяется экономическая стоимость актива или обязательства. The paper analyzes the duration as a measure of the sensitivity of the value of a financial instrument to a change in interest rates. It is concluded that a change in interest rates with increasing duration varies stronger economic value of an asset or liability.
KW - процентный риск
KW - экономическая стоимость капитала
KW - гэп анализ
KW - дюрация
KW - гэп дюрация
KW - дюрация Маколея
KW - модифицированная дюрация
KW - эффективная дюрация interest rate risk
KW - economic value of equity
KW - gap analysis
KW - duration
KW - gap duration
KW - Macaulay duration
KW - modified duration
KW - effective duration
M3 - статья
SP - 249
EP - 253
JO - Проблемы современной экономики
JF - Проблемы современной экономики
SN - 1818-3395
IS - 3
ER -
ID: 5650123