Дюрация как мера чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки.

Standard

Дюрация как мера чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. / Соколов, Борис Иванович; Соколова, Яна Юрьевна.

в: Проблемы современной экономики, № 3, 2013, стр. 249 - 253.

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья

BibTeX

@article{2ed78b4b4a6a4c3b8cbfedce5ab4c8ce,

title = "Дюрация как мера чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки.",

abstract = "В статье дан анализ дюрации как меры чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. Сделан вывод о том, что с ростом дюрации при изменении процентных ставок сильнее изменяется экономическая стоимость актива или обязательства. The paper analyzes the duration as a measure of the sensitivity of the value of a financial instrument to a change in interest rates. It is concluded that a change in interest rates with increasing duration varies stronger economic value of an asset or liability.",

keywords = "процентный риск, экономическая стоимость капитала, гэп анализ, дюрация, гэп дюрация, дюрация Маколея, модифицированная дюрация, эффективная дюрация interest rate risk, economic value of equity, gap analysis, duration, gap duration, Macaulay duration, modified duration, effective duration",

author = "Соколов, {Борис Иванович} and Соколова, {Яна Юрьевна}",

year = "2013",

language = "русский",

pages = "249 -- 253",

journal = "Проблемы современной экономики",

issn = "1818-3395",

publisher = "РОСТ",

number = "3",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Дюрация как мера чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки.

AU - Соколов, Борис Иванович

AU - Соколова, Яна Юрьевна

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - В статье дан анализ дюрации как меры чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. Сделан вывод о том, что с ростом дюрации при изменении процентных ставок сильнее изменяется экономическая стоимость актива или обязательства. The paper analyzes the duration as a measure of the sensitivity of the value of a financial instrument to a change in interest rates. It is concluded that a change in interest rates with increasing duration varies stronger economic value of an asset or liability.

AB - В статье дан анализ дюрации как меры чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. Сделан вывод о том, что с ростом дюрации при изменении процентных ставок сильнее изменяется экономическая стоимость актива или обязательства. The paper analyzes the duration as a measure of the sensitivity of the value of a financial instrument to a change in interest rates. It is concluded that a change in interest rates with increasing duration varies stronger economic value of an asset or liability.

KW - процентный риск

KW - экономическая стоимость капитала

KW - гэп анализ

KW - дюрация

KW - гэп дюрация

KW - дюрация Маколея

KW - модифицированная дюрация

KW - эффективная дюрация interest rate risk

KW - economic value of equity

KW - gap analysis

KW - duration

KW - gap duration

KW - Macaulay duration

KW - modified duration

KW - effective duration

M3 - статья

SP - 249

EP - 253

JO - Проблемы современной экономики

JF - Проблемы современной экономики

SN - 1818-3395

IS - 3

ER -

ID: 5650123