В статье дан анализ дюрации как меры чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. Сделан вывод о том, что с ростом дюрации при изменении процентных ставок сильнее изменяется экономическая стоимость актива или обязательства. The paper analyzes the duration as a measure of the sensitivity of the value of a financial instrument to a change in interest rates. It is concluded that a change in interest rates with increasing duration varies stronger economic value of an asset or liability.