Standard

Учет риска оценки параметров распределения случайных компонент денежного потока инвестиционного проекта. / Коростелева, Мария Вячеславовна.

Передовые технологии в науке и образовании: Материалы Международной научно-практической конференции . Кемерово : Западно-Сибирский научный центр, 2020. p. 25-26.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution › Research › peer-review

Harvard

Коростелева, МВ 2020, Учет риска оценки параметров распределения случайных компонент денежного потока инвестиционного проекта. in Передовые технологии в науке и образовании: Материалы Международной научно-практической конференции . Западно-Сибирский научный центр, Кемерово, pp. 25-26, Передовые технологии в науке и образовании, Кемерово, Russian Federation, 15/07/20.

APA

Коростелева, М. В. (2020). Учет риска оценки параметров распределения случайных компонент денежного потока инвестиционного проекта. In Передовые технологии в науке и образовании: Материалы Международной научно-практической конференции (pp. 25-26). Западно-Сибирский научный центр.

Vancouver

Коростелева МВ. Учет риска оценки параметров распределения случайных компонент денежного потока инвестиционного проекта. In Передовые технологии в науке и образовании: Материалы Международной научно-практической конференции . Кемерово: Западно-Сибирский научный центр. 2020. p. 25-26

Author

Коростелева, Мария Вячеславовна. / Учет риска оценки параметров распределения случайных компонент денежного потока инвестиционного проекта. Передовые технологии в науке и образовании: Материалы Международной научно-практической конференции . Кемерово : Западно-Сибирский научный центр, 2020. pp. 25-26

BibTeX

@inproceedings{1ede865f80af4164b7f13d8721a57a76,
title = "Учет риска оценки параметров распределения случайных компонент денежного потока инвестиционного проекта",
abstract = "Целью данной статьи является выявление еще одного вида риска, который должен учитываться при принятии инвестиционных решений – так называемого «риска оценки». В традиционном анализе рисковых инвестиционных решений предполагается, что компоненты денежного потока, являющиеся случайными величинами, имеют нормальное распределение с известными ожидаемым значением и стандартным отклонением. Также, как правило, дисконтирование происходит по детерминированной ставке процента, таким образом, предполагается, что значения чистой настоящей стоимости и внутренней нормы доходности инвестиционного проекта нормально распределены. Если предположить отсутствие этих условий, то оценки математического ожидания и стандартного отклонения могут существенно отличаться от тех, которые построены в рамках традиционного подхода. ",
keywords = "инвестиционные решения, риск, инвестиционный проект, денежный поток, чистая настоящая стоимость, ожидаемое значение, стандартное отклонение, ковариация, нормальное распределение",
author = "Коростелева, {Мария Вячеславовна}",
year = "2020",
language = "русский",
isbn = "9785990959484",
pages = "25--26",
booktitle = "Передовые технологии в науке и образовании",
publisher = "Западно-Сибирский научный центр",
address = "Российская Федерация",
note = "Передовые технологии в науке и образовании : Международная научно-практическая конференция ; Conference date: 15-07-2020",

}

RIS

TY - GEN

T1 - Учет риска оценки параметров распределения случайных компонент денежного потока инвестиционного проекта

AU - Коростелева, Мария Вячеславовна

PY - 2020

Y1 - 2020

N2 - Целью данной статьи является выявление еще одного вида риска, который должен учитываться при принятии инвестиционных решений – так называемого «риска оценки». В традиционном анализе рисковых инвестиционных решений предполагается, что компоненты денежного потока, являющиеся случайными величинами, имеют нормальное распределение с известными ожидаемым значением и стандартным отклонением. Также, как правило, дисконтирование происходит по детерминированной ставке процента, таким образом, предполагается, что значения чистой настоящей стоимости и внутренней нормы доходности инвестиционного проекта нормально распределены. Если предположить отсутствие этих условий, то оценки математического ожидания и стандартного отклонения могут существенно отличаться от тех, которые построены в рамках традиционного подхода.

AB - Целью данной статьи является выявление еще одного вида риска, который должен учитываться при принятии инвестиционных решений – так называемого «риска оценки». В традиционном анализе рисковых инвестиционных решений предполагается, что компоненты денежного потока, являющиеся случайными величинами, имеют нормальное распределение с известными ожидаемым значением и стандартным отклонением. Также, как правило, дисконтирование происходит по детерминированной ставке процента, таким образом, предполагается, что значения чистой настоящей стоимости и внутренней нормы доходности инвестиционного проекта нормально распределены. Если предположить отсутствие этих условий, то оценки математического ожидания и стандартного отклонения могут существенно отличаться от тех, которые построены в рамках традиционного подхода.

KW - инвестиционные решения

KW - риск

KW - инвестиционный проект

KW - денежный поток

KW - чистая настоящая стоимость

KW - ожидаемое значение

KW - стандартное отклонение

KW - ковариация

KW - нормальное распределение

UR - https://www.sibscience-new.ru/images/doc_temp/1pt.pdf

M3 - статья в сборнике материалов конференции

SN - 9785990959484

SP - 25

EP - 26

BT - Передовые технологии в науке и образовании

PB - Западно-Сибирский научный центр

CY - Кемерово

T2 - Передовые технологии в науке и образовании

Y2 - 15 July 2020

ER -

ID: 61123223