В работе впервые в контексте теории реальных опционов вводятся издержки мониторинга как особый тип дискретных издержек, связанных с управленческими решениями. В первой части статьи раскрывается содержание издержек мониторинга и управление ими в течение жизни реального опциона. Вторая часть посвящена численному моделированию реального опциона ожидания в условиях наличия двух видов трений: издержек мониторинга и издержек поддержания опциона. В результате для различных комбинаций параметров получены трехмерные графики, описывающие чувствительность ценности опционов к изменению уровня трений и оптимальные стратегии выбора моментов времени для каждого следующего пересмотра решений по проекту. Эти графики, с одной стороны, являются доказательной базой важности учета трений, а с другой — могут быть использованы на практике для качественного анализа проектов с близкими параметрами.
Original languageRussian
Pages (from-to)3-34
JournalРОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА
Volume9
Issue number4
StatePublished - 2011

ID: 5381300