Standard

Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов. / Бухвалов, А.В.; Бухвалова, В.А.

In: РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА, Vol. 9, No. 4, 2011, p. 3-34.

Research output: Contribution to journal › Article

Harvard

Бухвалов, АВ & Бухвалова, ВА 2011, 'Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов', РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА, vol. 9, no. 4, pp. 3-34. <http://www.rjm.ru/archive/list/t_2011_4_9_g/novye_issledovaniya/hjkm/>

APA

Бухвалов, А. В., & Бухвалова, В. А. (2011). Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов. РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА, 9(4), 3-34. http://www.rjm.ru/archive/list/t_2011_4_9_g/novye_issledovaniya/hjkm/

Vancouver

Бухвалов АВ, Бухвалова ВА. Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов. РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА. 2011;9(4):3-34.

Author

Бухвалов, А.В. ; Бухвалова, В.А. / Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов. In: РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА. 2011 ; Vol. 9, No. 4. pp. 3-34.

BibTeX

@article{219caf8e0dee44438cd33b3876e7d2a2,
title = "Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов",
abstract = "В работе впервые в контексте теории реальных опционов вводятся издержки мониторинга как особый тип дискретных издержек, связанных с управленческими решениями. В первой части статьи раскрывается содержание издержек мониторинга и управление ими в течение жизни реального опциона. Вторая часть посвящена численному моделированию реального опциона ожидания в условиях наличия двух видов трений: издержек мониторинга и издержек поддержания опциона. В результате для различных комбинаций параметров получены трехмерные графики, описывающие чувствительность ценности опционов к изменению уровня трений и оптимальные стратегии выбора моментов времени для каждого следующего пересмотра решений по проекту. Эти графики, с одной стороны, являются доказательной базой важности учета трений, а с другой — могут быть использованы на практике для качественного анализа проектов с близкими параметрами.",
keywords = "РИНЦ, реальные опционы, опцион ожидания, издержки монтиоринга, трансакционные издержки",
author = "А.В. Бухвалов and В.А. Бухвалова",
note = "Бухвалов, А.В. Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов / А. В. Бухвалов, В. А. Бухвалова // РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА. - 2011. - Том 9, № 4. - С. стр. 3-34. ",
year = "2011",
language = "русский",
volume = "9",
pages = "3--34",
journal = "РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА",
issn = "1729-7427",
publisher = "Издательство Санкт-Петербургского университета",
number = "4",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов

AU - Бухвалов, А.В.

AU - Бухвалова, В.А.

N1 - Бухвалов, А.В. Роль издержек мониторинга при анализе реальных опционов / А. В. Бухвалов, В. А. Бухвалова // РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА. - 2011. - Том 9, № 4. - С. стр. 3-34.

PY - 2011

Y1 - 2011

N2 - В работе впервые в контексте теории реальных опционов вводятся издержки мониторинга как особый тип дискретных издержек, связанных с управленческими решениями. В первой части статьи раскрывается содержание издержек мониторинга и управление ими в течение жизни реального опциона. Вторая часть посвящена численному моделированию реального опциона ожидания в условиях наличия двух видов трений: издержек мониторинга и издержек поддержания опциона. В результате для различных комбинаций параметров получены трехмерные графики, описывающие чувствительность ценности опционов к изменению уровня трений и оптимальные стратегии выбора моментов времени для каждого следующего пересмотра решений по проекту. Эти графики, с одной стороны, являются доказательной базой важности учета трений, а с другой — могут быть использованы на практике для качественного анализа проектов с близкими параметрами.

AB - В работе впервые в контексте теории реальных опционов вводятся издержки мониторинга как особый тип дискретных издержек, связанных с управленческими решениями. В первой части статьи раскрывается содержание издержек мониторинга и управление ими в течение жизни реального опциона. Вторая часть посвящена численному моделированию реального опциона ожидания в условиях наличия двух видов трений: издержек мониторинга и издержек поддержания опциона. В результате для различных комбинаций параметров получены трехмерные графики, описывающие чувствительность ценности опционов к изменению уровня трений и оптимальные стратегии выбора моментов времени для каждого следующего пересмотра решений по проекту. Эти графики, с одной стороны, являются доказательной базой важности учета трений, а с другой — могут быть использованы на практике для качественного анализа проектов с близкими параметрами.

KW - РИНЦ

KW - реальные опционы

KW - опцион ожидания

KW - издержки монтиоринга

KW - трансакционные издержки

M3 - статья

VL - 9

SP - 3

EP - 34

JO - РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА

JF - РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА

SN - 1729-7427

IS - 4

ER -

ID: 5381300