Standard

Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал и валовую добавленную стоимость на основе моделей VAR и VECM. / Алиаскарова, Жамиля Агыновна; Асадулаев, Асадула Батрудинович; Пашкус, Вадим Юрьевич.

в: Проблемы современной экономики, № 4 (76), 20.12.2020, стр. 41-45.

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование

Harvard

Алиаскарова, ЖА, Асадулаев, АБ & Пашкус, ВЮ 2020, 'Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал и валовую добавленную стоимость на основе моделей VAR и VECM', Проблемы современной экономики, № 4 (76), стр. 41-45.

APA

Алиаскарова, Ж. А., Асадулаев, А. Б., & Пашкус, В. Ю. (2020). Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал и валовую добавленную стоимость на основе моделей VAR и VECM. Проблемы современной экономики, (4 (76)), 41-45.

Vancouver

Алиаскарова ЖА, Асадулаев АБ, Пашкус ВЮ. Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал и валовую добавленную стоимость на основе моделей VAR и VECM. Проблемы современной экономики. 2020 Дек. 20;(4 (76)):41-45.

Author

Алиаскарова, Жамиля Агыновна ; Асадулаев, Асадула Батрудинович ; Пашкус, Вадим Юрьевич. / Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал и валовую добавленную стоимость на основе моделей VAR и VECM. в: Проблемы современной экономики. 2020 ; № 4 (76). стр. 41-45.

BibTeX

@article{6ef5ee0f0f1f4e75a434b52a92f0e4b4,
title = "Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал и валовую добавленную стоимость на основе моделей VAR и VECM",
abstract = "В статье исследуется динамика и взаимосвязь таких важных показателей промышленной политики, как валовая добавленная стоимость и инвестиции в основной капитал в РФ после введения санкций. С помощью теста Йохансена выявлено наличие коинтеграции между ними. Показано, что приращение инвестиций увеличивает приращение валовой добавленной стоимости. На основе моделей векторной авторегрессии (VAR) и векторной корректировки ошибок (VECM) построены прогнозы динамики данных показателей в IV квартале 2019 г. Результаты интервальных прогнозов были подтверждены на практике с погрешностью менее 2%, что говорит о возможности дальнейшего использования данных эконометрических моделей в прогнозных целях.",
author = "Алиаскарова, {Жамиля Агыновна} and Асадулаев, {Асадула Батрудинович} and Пашкус, {Вадим Юрьевич}",
note = "Алиаскарова Ж.А., Асадулаев А.Б., Пашкус В.Ю. Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал и валовую добавленную стоимость на основе моделей VAR и VECM // Проблемы современной экономики. 2020. № 4 (76). С. 41-45.",
year = "2020",
month = dec,
day = "20",
language = "русский",
pages = "41--45",
journal = "Проблемы современной экономики",
issn = "1818-3395",
publisher = "РОСТ",
number = "4 (76)",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал и валовую добавленную стоимость на основе моделей VAR и VECM

AU - Алиаскарова, Жамиля Агыновна

AU - Асадулаев, Асадула Батрудинович

AU - Пашкус, Вадим Юрьевич

N1 - Алиаскарова Ж.А., Асадулаев А.Б., Пашкус В.Ю. Прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал и валовую добавленную стоимость на основе моделей VAR и VECM // Проблемы современной экономики. 2020. № 4 (76). С. 41-45.

PY - 2020/12/20

Y1 - 2020/12/20

N2 - В статье исследуется динамика и взаимосвязь таких важных показателей промышленной политики, как валовая добавленная стоимость и инвестиции в основной капитал в РФ после введения санкций. С помощью теста Йохансена выявлено наличие коинтеграции между ними. Показано, что приращение инвестиций увеличивает приращение валовой добавленной стоимости. На основе моделей векторной авторегрессии (VAR) и векторной корректировки ошибок (VECM) построены прогнозы динамики данных показателей в IV квартале 2019 г. Результаты интервальных прогнозов были подтверждены на практике с погрешностью менее 2%, что говорит о возможности дальнейшего использования данных эконометрических моделей в прогнозных целях.

AB - В статье исследуется динамика и взаимосвязь таких важных показателей промышленной политики, как валовая добавленная стоимость и инвестиции в основной капитал в РФ после введения санкций. С помощью теста Йохансена выявлено наличие коинтеграции между ними. Показано, что приращение инвестиций увеличивает приращение валовой добавленной стоимости. На основе моделей векторной авторегрессии (VAR) и векторной корректировки ошибок (VECM) построены прогнозы динамики данных показателей в IV квартале 2019 г. Результаты интервальных прогнозов были подтверждены на практике с погрешностью менее 2%, что говорит о возможности дальнейшего использования данных эконометрических моделей в прогнозных целях.

UR - http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6993

UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44751297

M3 - статья

SP - 41

EP - 45

JO - Проблемы современной экономики

JF - Проблемы современной экономики

SN - 1818-3395

IS - 4 (76)

ER -

ID: 87421957