В статье исследуется динамика и взаимосвязь таких важных показателей промышленной политики, как валовая добавленная стоимость и инвестиции в основной капитал в РФ после введения санкций. С помощью теста Йохансена выявлено наличие коинтеграции между ними. Показано, что приращение инвестиций увеличивает приращение валовой добавленной стоимости. На основе моделей векторной авторегрессии (VAR) и векторной корректировки ошибок (VECM) построены прогнозы динамики данных показателей в IV квартале 2019 г. Результаты интервальных прогнозов были подтверждены на практике с погрешностью менее 2%, что говорит о возможности дальнейшего использования данных эконометрических моделей в прогнозных целях.