Эта статья анализирует четыре популярных фондовых индекса Московской биржи. В исследовании, которое было проведено в этой статье, предоставлены убедительные доказательства в пользу неэффективности формы российского фондового рынка. Обнаружено, что группа изученных фондовых индексов являются необъективными случайными временными рядами и модель случайных блужданий не может быть применена в российском фондовом рынке. Основной задачей этой статьи является проверка гипотезы о случайных блужданиях в российском фондовом рынке с помощью всестороннего тестирования четырех фондовых индексов Московской биржи