Эта статья анализирует четыре популярных фондовых индекса Московской биржи. В исследовании, которое было проведено в этой статье, предоставлены убедительные доказательства в пользу неэффективности формы российского фондового рынка. Обнаружено, что группа изученных фондовых индексов являются необъективными случайными временными рядами и модель случайных блужданий не может быть применена в российском фондовом рынке. Основной задачей этой статьи является проверка гипотезы о случайных блужданиях в российском фондовом рынке с помощью всестороннего тестирования четырех фондовых индексов Московской биржи

Original languageRussian
Title of host publicationМоделирование процессов сопровождения при разработке инновационно - инвестиционных арктических стратегий в условиях множественности интересов участвующих агентов и неполноты информации.
Pages289-303
StatePublished - 2020
EventСопряжение Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс - один путь»: III Евразийская Научно-технологическая конференция - Санкт-Петербург, Russian Federation
Duration: 3 Apr 20195 Apr 2019

Conference

ConferenceСопряжение Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс - один путь»
Country/TerritoryRussian Federation
CityСанкт-Петербург
Period3/04/195/04/19

ID: 70092539