Standard

Оценка уровня потерь при дефолте заемщиков на основе регрессионных и нейросетевых моделей. / Гусейнова, Фатима Эльмаровна; Котенев, Всеволод Сергеевич.

Развитие современной экономики России: Материалы работы Международной конференции молодых учёных-экономистов. СПб : Скифия-принт, 2022. стр. 147-153.

Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике материалов конференции › научная › Рецензирование

Harvard

Гусейнова, ФЭ & Котенев, ВС 2022, Оценка уровня потерь при дефолте заемщиков на основе регрессионных и нейросетевых моделей. в Развитие современной экономики России: Материалы работы Международной конференции молодых учёных-экономистов. Скифия-принт, СПб, стр. 147-153, VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ: Международная конференция молодых ученых-экономистов "Развитие современной экономики России", Санкт-Петербург , Российская Федерация, 17/03/22.

APA

Гусейнова, Ф. Э., & Котенев, В. С. (2022). Оценка уровня потерь при дефолте заемщиков на основе регрессионных и нейросетевых моделей. в Развитие современной экономики России: Материалы работы Международной конференции молодых учёных-экономистов (стр. 147-153). Скифия-принт.

Vancouver

Гусейнова ФЭ, Котенев ВС. Оценка уровня потерь при дефолте заемщиков на основе регрессионных и нейросетевых моделей. в Развитие современной экономики России: Материалы работы Международной конференции молодых учёных-экономистов. СПб: Скифия-принт. 2022. стр. 147-153

Author

Гусейнова, Фатима Эльмаровна ; Котенев, Всеволод Сергеевич. / Оценка уровня потерь при дефолте заемщиков на основе регрессионных и нейросетевых моделей. Развитие современной экономики России: Материалы работы Международной конференции молодых учёных-экономистов. СПб : Скифия-принт, 2022. стр. 147-153

BibTeX

@inproceedings{38f622a31fab49819d3880dca068ad56,
title = "Оценка уровня потерь при дефолте заемщиков на основе регрессионных и нейросетевых моделей",
abstract = "В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности кредитные организации обязаны оценивать и формировать резерв под ожидаемые кредитные убытки по выданным займам. Оценка ожидаемых кредитных убытков производится на основе вероятности дефолта заемщика, уровня потерь при дефолте заемщика и суммы под риском на момент дефолта. В данной статье рассматривается количественная оценка уровня потерь при дефолте банком или финансовой организацией на примере портфеля договоров автокредитования физических лиц при помощи классической регрессии и регрессии с использованием архитектуры нейронной сети. По результатам оцененных моделей был проведен кластерный анализ заемщиков по двум критериям — уровень потерь при дефолте и вероятность дефолта.",
keywords = "ожидаемые кредитные убытки (ОКУ), уровень потерь при дефолте, вероятность дефолта, метод наименьших квадратов (МНК), нейронная сеть, кластерный анализ",
author = "Гусейнова, {Фатима Эльмаровна} and Котенев, {Всеволод Сергеевич}",
year = "2022",
month = mar,
day = "19",
language = "русский",
pages = "147--153",
booktitle = "Развитие современной экономики России",
publisher = "Скифия-принт",
address = "Российская Федерация",
note = "VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ: Международная конференция молодых ученых-экономистов {"}Развитие современной экономики России{"} ; Conference date: 17-03-2022 Through 19-03-2022",

}

RIS

TY - GEN

T1 - Оценка уровня потерь при дефолте заемщиков на основе регрессионных и нейросетевых моделей

AU - Гусейнова, Фатима Эльмаровна

AU - Котенев, Всеволод Сергеевич

PY - 2022/3/19

Y1 - 2022/3/19

N2 - В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности кредитные организации обязаны оценивать и формировать резерв под ожидаемые кредитные убытки по выданным займам. Оценка ожидаемых кредитных убытков производится на основе вероятности дефолта заемщика, уровня потерь при дефолте заемщика и суммы под риском на момент дефолта. В данной статье рассматривается количественная оценка уровня потерь при дефолте банком или финансовой организацией на примере портфеля договоров автокредитования физических лиц при помощи классической регрессии и регрессии с использованием архитектуры нейронной сети. По результатам оцененных моделей был проведен кластерный анализ заемщиков по двум критериям — уровень потерь при дефолте и вероятность дефолта.

AB - В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности кредитные организации обязаны оценивать и формировать резерв под ожидаемые кредитные убытки по выданным займам. Оценка ожидаемых кредитных убытков производится на основе вероятности дефолта заемщика, уровня потерь при дефолте заемщика и суммы под риском на момент дефолта. В данной статье рассматривается количественная оценка уровня потерь при дефолте банком или финансовой организацией на примере портфеля договоров автокредитования физических лиц при помощи классической регрессии и регрессии с использованием архитектуры нейронной сети. По результатам оцененных моделей был проведен кластерный анализ заемщиков по двум критериям — уровень потерь при дефолте и вероятность дефолта.

KW - ожидаемые кредитные убытки (ОКУ)

KW - уровень потерь при дефолте

KW - вероятность дефолта

KW - метод наименьших квадратов (МНК)

KW - нейронная сеть

KW - кластерный анализ

UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49432715

M3 - статья в сборнике материалов конференции

SP - 147

EP - 153

BT - Развитие современной экономики России

PB - Скифия-принт

CY - СПб

T2 - VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ: Международная конференция молодых ученых-экономистов "Развитие современной экономики России"

Y2 - 17 March 2022 through 19 March 2022

ER -

ID: 102430774