TY - JOUR

T1 - ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНДЕКСОВ РЕАЛЬНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ОБМЕННЫХ КУРСОВ ВАЛЮТ С УЧЕТОМ СЛУЧАЙНОГО ФАКТОРА

AU - Воронцовский, Алексей Владимирович

AU - Вьюненко, Людмила Федоровна

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - В статье рассматриваются возможности прогнозирования индексов реальных эффективных обменных курсов валют ведущих стран мира, для которых за период с 31.01.1994 до 30.04.2017 невозможно построить единую устойчивую среднюю расчетную траекторию этого индекса, позволяющего получить надежный прогноз на всем указанном временном интервале; целесообразно учитывать при этом только данные последнего периода. Для построения краткосрочных прогнозов индексов реальных эффективных обменных курсов на основе начального значения предложено использовать в режиме имитации дискретную аппроксимацию стохастических дифференциальных уравнений Мертона, Васичека, Досена, Огдена, Кокса - Ингерсолла - Росса и модели полиномиальных остатков. Экспериментальные расчеты в режиме имитации показали, что применение дискретной аппроксимации уравнений Васичека, Мертона, Досена и Огдена для прогнозирования индексов реальных эффективных обменных курсов валют для изучаемых стран в период с апреля 2016 г. до марта 2017 г. не позволяет построить надежный прогноз указанного индекса. Расчеты в режиме имитации на основе дискретной аппроксимации стохастического уравнения Кокса - Ингерсолла - Росса и модели полиномиальных остатков позволили установить, что для индексов эффективных обменных курсов валют Великобритании, США, стран еврозоны, Японии и Швейцарии удалось обеспечить попадание в 50 %-ный доверительный интервал, построенный по результатам имитационных расчетов, почти на всем рассматриваемом промежутке времени. Это повышает качество прогноза на основе средней расчетной траектории. Полученные результаты существенно зависят от выбранного временного промежутка и используемых методов расчета числовых параметров уравнений дискретной аппроксимации исходных моделей. Библиогр. 34 назв. Ил. 10. Табл. 3.

AB - В статье рассматриваются возможности прогнозирования индексов реальных эффективных обменных курсов валют ведущих стран мира, для которых за период с 31.01.1994 до 30.04.2017 невозможно построить единую устойчивую среднюю расчетную траекторию этого индекса, позволяющего получить надежный прогноз на всем указанном временном интервале; целесообразно учитывать при этом только данные последнего периода. Для построения краткосрочных прогнозов индексов реальных эффективных обменных курсов на основе начального значения предложено использовать в режиме имитации дискретную аппроксимацию стохастических дифференциальных уравнений Мертона, Васичека, Досена, Огдена, Кокса - Ингерсолла - Росса и модели полиномиальных остатков. Экспериментальные расчеты в режиме имитации показали, что применение дискретной аппроксимации уравнений Васичека, Мертона, Досена и Огдена для прогнозирования индексов реальных эффективных обменных курсов валют для изучаемых стран в период с апреля 2016 г. до марта 2017 г. не позволяет построить надежный прогноз указанного индекса. Расчеты в режиме имитации на основе дискретной аппроксимации стохастического уравнения Кокса - Ингерсолла - Росса и модели полиномиальных остатков позволили установить, что для индексов эффективных обменных курсов валют Великобритании, США, стран еврозоны, Японии и Швейцарии удалось обеспечить попадание в 50 %-ный доверительный интервал, построенный по результатам имитационных расчетов, почти на всем рассматриваемом промежутке времени. Это повышает качество прогноза на основе средней расчетной траектории. Полученные результаты существенно зависят от выбранного временного промежутка и используемых методов расчета числовых параметров уравнений дискретной аппроксимации исходных моделей. Библиогр. 34 назв. Ил. 10. Табл. 3.

KW - РЕАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ

KW - СТОХАСТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ОБМЕННЫХ КУРСОВ

KW - МОДЕЛИ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

KW - ЛИНЕЙНАЯ ДИСКРЕТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ

KW - ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

KW - доверительные интервалы

KW - ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ

UR - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32358363

U2 - 10.21638/11701/spbu05.2017.401

DO - 10.21638/11701/spbu05.2017.401

M3 - статья

VL - 33

SP - 522

EP - 549

JO - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА

JF - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА

SN - 1026-356X

IS - 4

ER -