В статье рассматриваются возможности прогнозирования индексов реальных эффективных обменных курсов валют ведущих стран мира, для которых за период с 31.01.1994 до 30.04.2017 невозможно построить единую устойчивую среднюю расчетную траекторию этого индекса, позволяющего получить надежный прогноз на всем указанном временном интервале; целесообразно учитывать при этом только данные последнего периода. Для построения краткосрочных прогнозов индексов реальных эффективных обменных курсов на основе начального значения предложено использовать в режиме имитации дискретную аппроксимацию стохастических дифференциальных уравнений Мертона, Васичека, Досена, Огдена, Кокса - Ингерсолла - Росса и модели полиномиальных остатков. Экспериментальные расчеты в режиме имитации показали, что применение дискретной аппроксимации уравнений Васичека, Мертона, Досена и Огдена для прогнозирования индексов реальных эффективных обменных курсов валют для изучаемых стран в период с апреля 2016 г. до марта 2017 г. не позволяет построить надежный прогноз указанного индекса. Расчеты в режиме имитации на основе дискретной аппроксимации стохастического уравнения Кокса - Ингерсолла - Росса и модели полиномиальных остатков позволили установить, что для индексов эффективных обменных курсов валют Великобритании, США, стран еврозоны, Японии и Швейцарии удалось обеспечить попадание в 50 %-ный доверительный интервал, построенный по результатам имитационных расчетов, почти на всем рассматриваемом промежутке времени. Это повышает качество прогноза на основе средней расчетной траектории. Полученные результаты существенно зависят от выбранного временного промежутка и используемых методов расчета числовых параметров уравнений дискретной аппроксимации исходных моделей. Библиогр. 34 назв. Ил. 10. Табл. 3.
