В статье рассматривается с математической точки зрения задача ценообразования азиатского опциона. На основе численного эксперимента проводится анализ поведения цены опциона при экстремальных значениях безрисковой процентной ставки и волатильности, при которых в реальности торги на биржах прекращаются.