В статье рассматривается с математической точки зрения задача ценообразования азиатского опциона. На основе численного эксперимента проводится анализ поведения цены опциона при экстремальных значениях безрисковой процентной ставки и волатильности, при которых в реальности торги на биржах прекращаются.
Original languageRussian
Title of host publicationСовременные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий
Subtitle of host publicationсборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014»
Place of PublicationВоронеж
Pages41-43
Number of pages3
StatePublished - 2014

ID: 40337928