Одной из наиболее распространенных задач метода Монте-Карло является оценивание математических ожиданий случайных величин. При решении уравнений это предполагает представимость функционалов от решений в виде интегралов по траекториям случайных процессов. Однако представления такого рода возможны не для всех уравнений. В докладе обсуждаются именно такие случаи в связи со свойствами параллелизма алгоритмов. Кроме того, приводятся новые результаты относительно использования квазислучайных чисел и методов решения Коши для систем обыкновенных и стохастических дифференциальных уравнений.