Одной из наиболее распространенных задач метода Монте-Карло является оценивание математических ожиданий случайных величин. При решении уравнений это предполагает представимость функционалов от решений в виде интегралов по траекториям случайных процессов. Однако представления такого рода возможны не для всех уравнений. В докладе обсуждаются именно такие случаи в связи со свойствами параллелизма алгоритмов. Кроме того, приводятся новые результаты относительно использования квазислучайных чисел и методов решения Коши для систем обыкновенных и стохастических дифференциальных уравнений.

Язык оригиналарусский
Название основной публикацииМарчуковские научные чтения 2020
Подзаголовок основной публикацииТезисы Междунар. конф., посв. 95-летию со дня рождения акад. Г. И. Марчука Новосибирск, 19‒23 октября 2020 г.
Место публикацииНовосибирск
ИздательИздательство Новосибирского университета
Страницы39
ISBN (печатное издание)978-5-4437-1108-9
СостояниеОпубликовано - 23 окт 2020
СобытиеМеждународная конференция «Марчуковские научные чтения 2020», посвященная 95-летию со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука - Новосибирск, Российская Федерация
Продолжительность: 19 окт 202023 окт 2020

конференция

конференцияМеждународная конференция «Марчуковские научные чтения 2020», посвященная 95-летию со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука
Сокращенное название(МНЧ-2020)
Страна/TерриторияРоссийская Федерация
ГородНовосибирск
Период19/10/2023/10/20

ID: 85899188