Одной из наиболее распространенных задач метода Монте-Карло является оценивание математических ожиданий случайных величин. При решении уравнений это предполагает представимость функционалов от решений в виде интегралов по траекториям случайных процессов. Однако представления такого рода возможны не для всех уравнений. В докладе обсуждаются именно такие случаи в связи со свойствами параллелизма алгоритмов. Кроме того, приводятся новые результаты относительно использования квазислучайных чисел и методов решения Коши для систем обыкновенных и стохастических дифференциальных уравнений.

Original languageRussian
Title of host publicationМарчуковские научные чтения 2020
Subtitle of host publicationТезисы Междунар. конф., посв. 95-летию со дня рождения акад. Г. И. Марчука Новосибирск, 19‒23 октября 2020 г.
Place of PublicationНовосибирск
PublisherИздательство Новосибирского университета
Pages39
ISBN (Print)978-5-4437-1108-9
StatePublished - 23 Oct 2020
EventМеждународная конференция «Марчуковские научные чтения 2020», посвященная 95-летию со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука - Новосибирск, Russian Federation
Duration: 19 Oct 202023 Oct 2020

Conference

ConferenceМеждународная конференция «Марчуковские научные чтения 2020», посвященная 95-летию со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука
Abbreviated title(МНЧ-2020)
Country/TerritoryRussian Federation
CityНовосибирск
Period19/10/2023/10/20

ID: 85899188