Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › тезисы в сборнике материалов конференции › Рецензирование
Модель страховой компании со случайными премиями и исками. / Товстик, Татьяна Михайловна; Булгакова, Дарья Сергеевна.
МАРЧУКОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 2024: Тезисы Международной конференции. Новосибирск, 2024. стр. 60.Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › тезисы в сборнике материалов конференции › Рецензирование
}
TY - CHAP
T1 - Модель страховой компании со случайными премиями и исками
AU - Товстик, Татьяна Михайловна
AU - Булгакова, Дарья Сергеевна
PY - 2024/10/11
Y1 - 2024/10/11
N2 - Рассматривается стохастическая модель страхования Крамера – Лундберга, в которой иски и премии независимы между собой и поступают в случайные моменты времени. Премии независимы и распределены по показательному закону. Страховые возмещения независимы, имеют показательное распределение с положительным сдвигом от начала координат. Этот сдвиг соответствует минимальной величине иска. Моменты поступления премий совпадают с моментами скачков однородного пуассоновского процесса с интенсивностью, равной среднему числу премий за год. Страховые случаи происходят в те же моменты, что и премии, но с меньшей интенсивностью. Премия, полученная одновременно с предъявлением иска, может быть использована для его оплаты. У модели должно выполняться условие платежеспособности, заключающееся в том, что средние поступления за год в страховую компанию должны превышать средние выплаты. Для этой модели разработан алгоритм вычисления вероятности разорения страховой компании в момент поступления иска. Для первых трех моментов поступления исков выведены явные формулы. Приводятся примеры.
AB - Рассматривается стохастическая модель страхования Крамера – Лундберга, в которой иски и премии независимы между собой и поступают в случайные моменты времени. Премии независимы и распределены по показательному закону. Страховые возмещения независимы, имеют показательное распределение с положительным сдвигом от начала координат. Этот сдвиг соответствует минимальной величине иска. Моменты поступления премий совпадают с моментами скачков однородного пуассоновского процесса с интенсивностью, равной среднему числу премий за год. Страховые случаи происходят в те же моменты, что и премии, но с меньшей интенсивностью. Премия, полученная одновременно с предъявлением иска, может быть использована для его оплаты. У модели должно выполняться условие платежеспособности, заключающееся в том, что средние поступления за год в страховую компанию должны превышать средние выплаты. Для этой модели разработан алгоритм вычисления вероятности разорения страховой компании в момент поступления иска. Для первых трех моментов поступления исков выведены явные формулы. Приводятся примеры.
M3 - тезисы в сборнике материалов конференции
SP - 60
BT - МАРЧУКОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 2024
CY - Новосибирск
ER -
ID: 126989602