Рассматривается стохастическая модель страхования Крамера – Лундберга, в которой иски и премии независимы между собой и поступают в случайные моменты времени. Премии независимы и распределены по показательному закону. Страховые возмещения независимы, имеют показательное распределение с положительным сдвигом от начала координат. Этот сдвиг соответствует минимальной величине иска. Моменты поступления премий совпадают с моментами скачков однородного пуассоновского процесса с интенсивностью, равной среднему числу премий за год. Страховые случаи происходят в те же моменты, что и премии, но с меньшей интенсивностью. Премия, полученная одновременно с предъявлением иска, может быть использована для его оплаты. У модели должно выполняться условие платежеспособности, заключающееся в том, что средние поступления за год в страховую компанию должны превышать средние выплаты. Для этой модели разработан алгоритм вычисления вероятности разорения страховой компании в момент поступления иска. Для первых трех моментов поступления исков выведены явные формулы. Приводятся примеры.
Язык оригиналарусский
Название основной публикацииМАРЧУКОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 2024
Подзаголовок основной публикацииТезисы Международной конференции
Место публикацииНовосибирск
Страницы60
Число страниц1
ISBN (электронное издание)978-5-901548-51-6
СостояниеОпубликовано - 11 окт 2024

ID: 126989602