В данной статье исследуется вопрос информационной эффективности китайского фондового рынка. Тестируется слабая форма гипотезы эффективного рынка. В качестве основных инструментов анализа используется тест серий и R/S-анализ - и на основе различных результатов, получаемых при их использовании, делаются выводы как о степени эффективности фондового рынка КНР, так и выводы о релевантности различных статистических инструментов для изучения указанной сферы.