Инвестирование проектов посредством финансовых инструментов: фьючерсные контракты.

Standard

Инвестирование проектов посредством финансовых инструментов: фьючерсные контракты. / Рединских, Надежда Дмитриевна ; Малафеев, Олег Алексеевич.

в: ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ, Том 6, № 1, 2019, стр. 451-455.

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья

BibTeX

@article{8aff97a03cb048d7bccbbfaa6f470da9,

title = "Инвестирование проектов посредством финансовых инструментов: фьючерсные контракты.",

abstract = "В работе рассматривается конкурентная модель принятия решений на рынке фьючерсных контрактов. Агенты, владеющие начальным капиталом, приходят на рынок фьючерсных контрактов и заключают контракты, с целью получения максимальной прибыли. Действия агентов осуществляются в конкретные моменты времени. Требуется так выбрать управления агентов, чтобы эффект от вложений капитала во фьючерсные контракты был максимальным. В качестве метода оптимизации выбирается метод динамического программирования. Рассматривается детерминированный случай, когда все данные определены точно и переход системы из одного состояния в другое осуществляется с вероятностью равной единице.",

keywords = "dynamic programming, investment projects, динамическое программирование, инвестиционные проекты, dynamic programming, investment projects, динамическое программирование, инвестиционные проекты",

author = "Рединских, {Надежда Дмитриевна} and Малафеев, {Олег Алексеевич}",

year = "2019",

language = "русский",

volume = "6",

pages = "451--455",

journal = "Процессы управления и устойчивость",

issn = "2313-7304",

publisher = "Смирнов Николай Васильевич",

number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Инвестирование проектов посредством финансовых инструментов: фьючерсные контракты.

AU - Рединских, Надежда Дмитриевна

AU - Малафеев, Олег Алексеевич

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - В работе рассматривается конкурентная модель принятия решений на рынке фьючерсных контрактов. Агенты, владеющие начальным капиталом, приходят на рынок фьючерсных контрактов и заключают контракты, с целью получения максимальной прибыли. Действия агентов осуществляются в конкретные моменты времени. Требуется так выбрать управления агентов, чтобы эффект от вложений капитала во фьючерсные контракты был максимальным. В качестве метода оптимизации выбирается метод динамического программирования. Рассматривается детерминированный случай, когда все данные определены точно и переход системы из одного состояния в другое осуществляется с вероятностью равной единице.

AB - В работе рассматривается конкурентная модель принятия решений на рынке фьючерсных контрактов. Агенты, владеющие начальным капиталом, приходят на рынок фьючерсных контрактов и заключают контракты, с целью получения максимальной прибыли. Действия агентов осуществляются в конкретные моменты времени. Требуется так выбрать управления агентов, чтобы эффект от вложений капитала во фьючерсные контракты был максимальным. В качестве метода оптимизации выбирается метод динамического программирования. Рассматривается детерминированный случай, когда все данные определены точно и переход системы из одного состояния в другое осуществляется с вероятностью равной единице.

KW - dynamic programming

KW - investment projects

KW - динамическое программирование

KW - инвестиционные проекты

KW - dynamic programming

KW - investment projects

KW - динамическое программирование

KW - инвестиционные проекты

M3 - статья

VL - 6

SP - 451

EP - 455

JO - Процессы управления и устойчивость

JF - Процессы управления и устойчивость

SN - 2313-7304

IS - 1

ER -

ID: 78439616