В работе рассматривается конкурентная модель принятия решений на рынке фьючерсных контрактов. Агенты, владеющие начальным капиталом, приходят на рынок фьючерсных контрактов и заключают контракты, с целью получения максимальной прибыли. Действия агентов осуществляются в конкретные моменты времени. Требуется так выбрать управления агентов, чтобы эффект от вложений капитала во фьючерсные контракты был максимальным. В качестве метода оптимизации выбирается метод динамического программирования. Рассматривается детерминированный случай, когда все данные определены точно и переход системы из одного состояния в другое осуществляется с вероятностью равной единице.
Язык оригиналарусский
Страницы (с-по)451-455
Журнал ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ
Том6
Номер выпуска1
СостояниеОпубликовано - 2019
Опубликовано для внешнего пользованияДа

    Области исследований

  • dynamic programming, investment projects, динамическое программирование, инвестиционные проекты

ID: 78439616