В статье рассматривается задача ценообразования азиатского опциона. Анализируется существующая постановка задачи с граничными условиями, полученными на основе принципов функционирования рынка. Приводятся ее недостатки и альтернативная постановка с результатами численного эксперимента.
Язык оригиналарусский
Название основной публикацииСовременные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий
Подзаголовок основной публикациисборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014»
Место публикацииВоронеж
Страницы43-45
Число страниц3
СостояниеОпубликовано - 2014

ID: 4696704