В статье рассматривается задача ценообразования азиатского опциона. Анализируется существующая постановка задачи с граничными условиями, полученными на основе принципов функционирования рынка. Приводятся ее недостатки и альтернативная постановка с результатами численного эксперимента.
Original languageRussian
Title of host publicationСовременные методы прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий
Subtitle of host publicationсборник трудов VII международной конференции «ПМТУКТ-2014»
Place of PublicationВоронеж
Pages43-45
Number of pages3
StatePublished - 2014

ID: 4696704