Standard

Стационарные обратимые процессы скользящего среднего и авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего. / Товстик, Татьяна Михайловна.

In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ, Vol. 10 (68), No. 3, 23.09.2023, p. 530-544.

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Harvard

Товстик, ТМ 2023, 'Стационарные обратимые процессы скользящего среднего и авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего', ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ, vol. 10 (68), no. 3, pp. 530-544. https://doi.org/10.21638/spbu01.2023.307

APA

Товстик, Т. М. (2023). Стационарные обратимые процессы скользящего среднего и авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ, 10 (68)(3), 530-544. https://doi.org/10.21638/spbu01.2023.307

Vancouver

Товстик ТМ. Стационарные обратимые процессы скользящего среднего и авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ. 2023 Sep 23;10 (68)(3):530-544. https://doi.org/10.21638/spbu01.2023.307

Author

Товстик, Татьяна Михайловна. / Стационарные обратимые процессы скользящего среднего и авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего. In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ. 2023 ; Vol. 10 (68), No. 3. pp. 530-544.

BibTeX

@article{7ad267576dbe43719a2c8356dc485c00,
title = "Стационарные обратимые процессы скользящего среднего и авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего",
abstract = "В данной работе показывается, как подобрать адекватную модель обратимого стационарного процесса скользящего среднего конечного порядка, имея в распоряжении соответствующее количество выборочных корреляций. Находятся условия допустимости, при выполнении которых для обратимой модели процесса скользящего среднего не выше пятого порядка устанавливается однозначное соответствие коэффициентов и корреляций процесса, а при выполнении условий допустимости для выборочных корреляций удается подобрать обратимую стационарную модель. Для процессов скользящего среднего более высокого порядка предварительно к исходным данным подбирается смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего не выше пятого порядка. Этот вариант имеет и самостоятельное значение, так как и при небольших порядках смешанной модели получается хорошее совпадение корреляций модели и выборочных корреляций процесса. Особое внимание уделяется обратимости процесса, так как формулы прогноза предполагают выполнение этого условия. ",
author = "Товстик, {Татьяна Михайловна}",
year = "2023",
month = sep,
day = "23",
doi = "10.21638/spbu01.2023.307",
language = "русский",
volume = "10 (68)",
pages = "530--544",
journal = "ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ",
issn = "1025-3106",
publisher = "Издательство Санкт-Петербургского университета",
number = "3",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Стационарные обратимые процессы скользящего среднего и авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего

AU - Товстик, Татьяна Михайловна

PY - 2023/9/23

Y1 - 2023/9/23

N2 - В данной работе показывается, как подобрать адекватную модель обратимого стационарного процесса скользящего среднего конечного порядка, имея в распоряжении соответствующее количество выборочных корреляций. Находятся условия допустимости, при выполнении которых для обратимой модели процесса скользящего среднего не выше пятого порядка устанавливается однозначное соответствие коэффициентов и корреляций процесса, а при выполнении условий допустимости для выборочных корреляций удается подобрать обратимую стационарную модель. Для процессов скользящего среднего более высокого порядка предварительно к исходным данным подбирается смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего не выше пятого порядка. Этот вариант имеет и самостоятельное значение, так как и при небольших порядках смешанной модели получается хорошее совпадение корреляций модели и выборочных корреляций процесса. Особое внимание уделяется обратимости процесса, так как формулы прогноза предполагают выполнение этого условия.

AB - В данной работе показывается, как подобрать адекватную модель обратимого стационарного процесса скользящего среднего конечного порядка, имея в распоряжении соответствующее количество выборочных корреляций. Находятся условия допустимости, при выполнении которых для обратимой модели процесса скользящего среднего не выше пятого порядка устанавливается однозначное соответствие коэффициентов и корреляций процесса, а при выполнении условий допустимости для выборочных корреляций удается подобрать обратимую стационарную модель. Для процессов скользящего среднего более высокого порядка предварительно к исходным данным подбирается смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего не выше пятого порядка. Этот вариант имеет и самостоятельное значение, так как и при небольших порядках смешанной модели получается хорошее совпадение корреляций модели и выборочных корреляций процесса. Особое внимание уделяется обратимости процесса, так как формулы прогноза предполагают выполнение этого условия.

UR - https://www.mendeley.com/catalogue/e4581534-fc9e-38ab-9754-c98afc4e7665/

U2 - 10.21638/spbu01.2023.307

DO - 10.21638/spbu01.2023.307

M3 - статья

VL - 10 (68)

SP - 530

EP - 544

JO - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ

JF - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА. АСТРОНОМИЯ

SN - 1025-3106

IS - 3

ER -

ID: 114247662