Рассмотрена модель резерва для индивидуального договора страхования на случай постоянной полной утраты трудоспособности. Данная модель построена на основе модели с тремя состояниями и системы дифференциальных уравнений Тиле. Классические модели подобных резервов для долгосрочных видов страхования, среди прочего, основаны на предположении о поведении процентных ставок с течением времени. Прочие факторы, оказывающие влияние на их размер, как правило, игнорируются. Приведено обобщение классического подхода на случай зависимости интенсивности начисления процента от размера инвестируемого резерва, получены и проанализированы формулы, позволяющие вычислить необходимый размер резервов.