Standard

Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи. / Кудрявцев, Андрей Алексеевич; Вдовина, Анна Андреевна.

In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5: ЭКОНОМИКА, No. 3, 2010, p. 57-65.

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Harvard

Кудрявцев, АА & Вдовина, АА 2010, 'Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи', ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5: ЭКОНОМИКА, no. 3, pp. 57-65.

APA

Кудрявцев, А. А., & Вдовина, А. А. (2010). Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5: ЭКОНОМИКА, (3), 57-65.

Vancouver

Кудрявцев АА, Вдовина АА. Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5: ЭКОНОМИКА. 2010;(3):57-65.

Author

Кудрявцев, Андрей Алексеевич ; Вдовина, Анна Андреевна. / Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи. In: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5: ЭКОНОМИКА. 2010 ; No. 3. pp. 57-65.

BibTeX

@article{9c16d585108841f0a1432c0d50f32d77,
title = "Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи",
abstract = "Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных пред- положениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоян- стве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.",
keywords = "резервы по страхованию жизни, дифференциальное уравнение Тиле, переменная интенсивность начисления процента.",
author = "Кудрявцев, {Андрей Алексеевич} and Вдовина, {Анна Андреевна}",
year = "2010",
language = "не определен",
pages = "57--65",
journal = " ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА",
issn = "1026-356X",
publisher = "Издательство Санкт-Петербургского университета",
number = "3",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи

AU - Кудрявцев, Андрей Алексеевич

AU - Вдовина, Анна Андреевна

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных пред- положениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоян- стве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.

AB - Классическая модель резерва по страхованию жизни основана на определенных пред- положениях о поведении процентных ставок. В частности, предпосылка об их постоян- стве является достаточно популярной. В данной статье рассматриваются более широкие предпосылки, учитывающие зависимость ставки от размера инвестируемых средств. Чем больше резерв, тем лучше возможности для его инвестирования, что может отражаться в более высоких ставках. Получены и проанализированы формулы для оценки резерва, обобщающие классический подход.

KW - резервы по страхованию жизни

KW - дифференциальное уравнение Тиле

KW - переменная интенсивность начисления процента.

M3 - статья

SP - 57

EP - 65

JO - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА

JF - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА

SN - 1026-356X

IS - 3

ER -

ID: 5159528