СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЛЕНДАРНЫХ АНОМАЛИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Standard

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЛЕНДАРНЫХ АНОМАЛИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. / Федорова, Елена Анатольевна; Гиленко, Евгений Валерьевич.

In: АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, No. 5, 2008, p. 184-189.

Research output: Contribution to journal › Article

BibTeX

@article{98b5364d811646a4b3b1675a811591d5,

title = "СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЛЕНДАРНЫХ АНОМАЛИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ",

abstract = "В статье авторы рассматривают современные методологические аспекты оценки календарных аномалий с помощью современных эконо-метрических подходов. В статье приводится обзор зарубежных и отечественных исследований, посвященных анализу подходов к оценке календарных эффектов для развитых и развивающихся фондовых рынков. В работе рассмотрены преимущества и недостатки подходов и обоснован используемый подход, как наиболее адекватный для исследования, основанный на GARCH-моделировании. В этом отношении особый акцент в статье сделан на оценке слабой степени информационной эффективности фондового рынка совместно с оценкой календарных эффектов, поскольку проявление календарных аномалий связано с информационной неэффективностью фондовых рынков. Данный подход не применялся для оценки календарных аномалий для российского фондового рынка. В результате исследования показано, что фондовый рынок Российской Федерации неэффективен и имеет календарный эффект начала недели.The article deals with methodological aspects of using",

keywords = "РИНЦ, календарные аномалии, фондовый рынок",

author = "Федорова, {Елена Анатольевна} and Гиленко, {Евгений Валерьевич}",

note = "Федорова, Е. А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЛЕНДАРНЫХ АНОМАЛИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ / Е. А. Федорова, Е. В. Гиленко // АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ. - 2008. - № 5. - С. 184-189. ",

year = "2008",

language = "русский",

pages = "184--189",

journal = "АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ",

issn = "0236-2988",

publisher = "ДСМ Пресс",

number = "5",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЛЕНДАРНЫХ АНОМАЛИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

AU - Федорова, Елена Анатольевна

AU - Гиленко, Евгений Валерьевич

N1 - Федорова, Е. А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЛЕНДАРНЫХ АНОМАЛИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ / Е. А. Федорова, Е. В. Гиленко // АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ. - 2008. - № 5. - С. 184-189.

PY - 2008

Y1 - 2008

N2 - В статье авторы рассматривают современные методологические аспекты оценки календарных аномалий с помощью современных эконо-метрических подходов. В статье приводится обзор зарубежных и отечественных исследований, посвященных анализу подходов к оценке календарных эффектов для развитых и развивающихся фондовых рынков. В работе рассмотрены преимущества и недостатки подходов и обоснован используемый подход, как наиболее адекватный для исследования, основанный на GARCH-моделировании. В этом отношении особый акцент в статье сделан на оценке слабой степени информационной эффективности фондового рынка совместно с оценкой календарных эффектов, поскольку проявление календарных аномалий связано с информационной неэффективностью фондовых рынков. Данный подход не применялся для оценки календарных аномалий для российского фондового рынка. В результате исследования показано, что фондовый рынок Российской Федерации неэффективен и имеет календарный эффект начала недели.The article deals with methodological aspects of using

AB - В статье авторы рассматривают современные методологические аспекты оценки календарных аномалий с помощью современных эконо-метрических подходов. В статье приводится обзор зарубежных и отечественных исследований, посвященных анализу подходов к оценке календарных эффектов для развитых и развивающихся фондовых рынков. В работе рассмотрены преимущества и недостатки подходов и обоснован используемый подход, как наиболее адекватный для исследования, основанный на GARCH-моделировании. В этом отношении особый акцент в статье сделан на оценке слабой степени информационной эффективности фондового рынка совместно с оценкой календарных эффектов, поскольку проявление календарных аномалий связано с информационной неэффективностью фондовых рынков. Данный подход не применялся для оценки календарных аномалий для российского фондового рынка. В результате исследования показано, что фондовый рынок Российской Федерации неэффективен и имеет календарный эффект начала недели.The article deals with methodological aspects of using

KW - РИНЦ

KW - календарные аномалии

KW - фондовый рынок

M3 - статья

SP - 184

EP - 189

JO - АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

JF - АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

SN - 0236-2988

IS - 5

ER -

ID: 5082736