Оценка рискованности неликвидных акций на российском фондовом рынке

Standard

Оценка рискованности неликвидных акций на российском фондовом рынке. / Окулов, В.Л.

In: РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА, Vol. 10, No. 2, 2012, p. 33-50.

Research output: Contribution to journal › Article

BibTeX

@article{ecefce83e0334b7d93ac04c2c6d2244b,

title = "Оценка рискованности неликвидных акций на российском фондовом рынке",

abstract = "В статье на примере российских акций, торговавшихся в РТС в период с 2006 по 2010 г., исследуется величина bid-ask спреда биржевых котировок акций с различной ликвидностью. Обнаружено, что для всех акций, независимо от уровня их ликвидности, наблюдается степенная зависимость между величиной среднего относительного спреда котировок акции и частотой сделок с ней. Вид такой зависимости объясняется в рамках подхода, при котором ликвидность акций моделируется с помощью комбинации воображаемых опционов колл и пут. Это позволяет оценить волатильность цен неликвидных акций, что может быть важно для реализации практических задач корпоративных финансов.",

keywords = "рискованность акций, неликвидные акции, биржевые котировки, bid-ask спред, частота сделок, волатильность, опцион, стрэддл",

author = "В.Л. Окулов",

note = "Окулов, В.Л. Оценка рискованности неликвидных акций на российском фондовом рынке / В. Л. Окулов // РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА. - 2012. - Том 10, № 2. - С. 33-50. ",

year = "2012",

language = "русский",

volume = "10",

pages = "33--50",

journal = "РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА",

issn = "1729-7427",

publisher = "Издательство Санкт-Петербургского университета",

number = "2",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Оценка рискованности неликвидных акций на российском фондовом рынке

AU - Окулов, В.Л.

N1 - Окулов, В.Л. Оценка рискованности неликвидных акций на российском фондовом рынке / В. Л. Окулов // РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА. - 2012. - Том 10, № 2. - С. 33-50.

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - В статье на примере российских акций, торговавшихся в РТС в период с 2006 по 2010 г., исследуется величина bid-ask спреда биржевых котировок акций с различной ликвидностью. Обнаружено, что для всех акций, независимо от уровня их ликвидности, наблюдается степенная зависимость между величиной среднего относительного спреда котировок акции и частотой сделок с ней. Вид такой зависимости объясняется в рамках подхода, при котором ликвидность акций моделируется с помощью комбинации воображаемых опционов колл и пут. Это позволяет оценить волатильность цен неликвидных акций, что может быть важно для реализации практических задач корпоративных финансов.

AB - В статье на примере российских акций, торговавшихся в РТС в период с 2006 по 2010 г., исследуется величина bid-ask спреда биржевых котировок акций с различной ликвидностью. Обнаружено, что для всех акций, независимо от уровня их ликвидности, наблюдается степенная зависимость между величиной среднего относительного спреда котировок акции и частотой сделок с ней. Вид такой зависимости объясняется в рамках подхода, при котором ликвидность акций моделируется с помощью комбинации воображаемых опционов колл и пут. Это позволяет оценить волатильность цен неликвидных акций, что может быть важно для реализации практических задач корпоративных финансов.

KW - рискованность акций

KW - неликвидные акции

KW - биржевые котировки

KW - bid-ask спред

KW - частота сделок

KW - волатильность

KW - опцион

KW - стрэддл

M3 - статья

VL - 10

SP - 33

EP - 50

JO - РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА

JF - РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ МЕНЕДЖМЕНТА

SN - 1729-7427

IS - 2

ER -

ID: 5387221