Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике материалов конференции › Рецензирование
We introduce the concept of ε-complexity of copula functions, discuss its properties and show how to use it in assessing copula specifications based on empirical copulas. The ε-complexity of copulas can be captured by two parameters of a linear regression which are easy to estimate and test. We provide an application focusing on bivariate modeling of stock returns.
Язык оригинала | английский |
---|---|
Название основной публикации | Proceedings of the 2015 10th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2015 |
Издатель | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
Страницы | 422-427 |
Число страниц | 6 |
ISBN (электронное издание) | 9781467373173 |
DOI | |
Состояние | Опубликовано - 20 ноя 2015 |
Опубликовано для внешнего пользования | Да |
Событие | 10th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2015 - Auckland, Новая Зеландия Продолжительность: 15 июн 2015 → 17 июн 2015 |
конференция | 10th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2015 |
---|---|
Страна/Tерритория | Новая Зеландия |
Город | Auckland |
Период | 15/06/15 → 17/06/15 |
ID: 36346184