DOI

We introduce the concept of ε-complexity of copula functions, discuss its properties and show how to use it in assessing copula specifications based on empirical copulas. The ε-complexity of copulas can be captured by two parameters of a linear regression which are easy to estimate and test. We provide an application focusing on bivariate modeling of stock returns.

Язык оригиналаанглийский
Название основной публикацииProceedings of the 2015 10th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2015
ИздательInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Страницы422-427
Число страниц6
ISBN (электронное издание)9781467373173
DOI
СостояниеОпубликовано - 20 ноя 2015
Опубликовано для внешнего пользованияДа
Событие10th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2015 - Auckland, Новая Зеландия
Продолжительность: 15 июн 201517 июн 2015

конференция

конференция10th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2015
Страна/TерриторияНовая Зеландия
ГородAuckland
Период15/06/1517/06/15

    Предметные области Scopus

  • Промышленная технология и станкостроение
  • Электротехника и электроника

ID: 36346184