Stochastic method of dynamic hedging applied to the high liquid asset markets › Научные исследования в СПбГУ

DOI

https://doi.org/10.1142/S2424786323500366
Конечная издательская версия

Рассматривается задача динамического хеджирования высоколиквидного актива за счет формирования соответствующего фьючерсного портфеля

Переведенное название	Стохастический метод динамического хеджирования применительно к высоколиквидным рынкам
Язык оригинала	английский
Номер статьи	04
Число страниц	20
Журнал	International Journal of Financial Engineering
Том	10
Номер выпуска	04
DOI	https://doi.org/10.1142/S2424786323500366
Состояние	Опубликовано - дек 2023

Области исследований

управление портфелем, хеджирование рисков, случайный процесс, управление продаж, планирование продаж

ID: 115147898

Pure – это продукт компании Elsevier
На данном информационном ресурсе могут быть опубликованы архивные материалы
с упоминанием физических и юридических лиц, включенных Министерством юстиции
Российской Федерации в реестр иностранных агентов

Вход в Pure