New Approaches to Robust Inference on Market (Non-)efficiency, Volatility Clustering and Nonlinear Dependence

New Approaches to Robust Inference on Market (Non-)efficiency, Volatility Clustering and Nonlinear Dependence

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование

Ссылки

https://arxiv.org/abs/2006.01212
Пробная публикация
https://academic.oup.com/jfec/advance-article-abstract/doi/10.1093/jjfinec/nbad020/7238801?redirectedFrom=fulltext

DOI

https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbad020
Конечная издательская версия

Язык оригинала	английский
Журнал	Journal of Financial Econometrics
DOI	https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbad020
Состояние	Электронная публикация перед печатью - 8 авг 2023

ID: 113384226

Pure – это продукт компании Elsevier
На данном информационном ресурсе могут быть опубликованы архивные материалы
с упоминанием физических и юридических лиц, включенных Министерством юстиции
Российской Федерации в реестр иностранных агентов

Вход в Pure