DOI

The aim of the paper is to study of the mean field games with common noise. The MFG limit is specified by a single quasi-linear deterministic infinite-dimensional partial differential second order backward equation. We show that any its solution provides an 1/N-Nash equilibrium for the initial game of N agents. Our basic approach is based on interpreting the common noise as a kind of binary interaction of agents and then reducing the problem to the sensitivity analysis for McKean-Vlasov SPDE.

Язык оригиналаанглийский
Название основной публикацииProceedings of the 8th International Conference on Mathematical Modeling, ICMM 2017
РедакторыPetr N. Vabishchevich, Sergey V. Popov, Nyurgun P. Lazarev, Marianna S. Troeva, Yuri M. Grigor'ev, Anna O. Ivanova, Ivan E. Egorov, Mikhail Yu. Antonov
ИздательAmerican Institute of Physics
ISBN (электронное издание)9780735415997
DOI
СостояниеОпубликовано - 14 ноя 2017
Событие8th International Conference on Mathematical Modeling, ICMM 2017 - Yakutsk, Российская Федерация
Продолжительность: 4 июл 20178 июл 2017

Серия публикаций

НазваниеAIP Conference Proceedings
Том1907
ISSN (печатное издание)0094-243X
ISSN (электронное издание)1551-7616

конференция

конференция8th International Conference on Mathematical Modeling, ICMM 2017
Страна/TерриторияРоссийская Федерация
ГородYakutsk
Период4/07/178/07/17

    Предметные области Scopus

  • Физика и астрономия (все)

ID: 51530627