Поиск
Главная
Структура
Исследователи
Деятельность
Результаты
Проекты
Наборы данных
Пресса/СМИ
О портале
Forecasting Tail Risk Measures for Financial Time Series: An Extreme Value Approach With Covariates
Результаты исследований
:
Рабочие материалы
›
рабочие материалы
Центр эконометрики и бизнес аналитики
Обзор
Цитировать
DOI
https://doi.org/10.2139/ssrn.3891909
Отправленная рукопись
Robert James
Henry Leung
Jessica Wai Yin Leung
Артем Борисович Прохоров
Язык оригинала
английский
DOI
https://doi.org/10.2139/ssrn.3891909
Состояние
Опубликовано -
2021
ID: 92207491