ИЗМЕРЕНИЕ ХВОСТОВОГО И СИСТЕМНОГО РИСКА НА ЗЕЛЁНЫХ СЕГМЕНТАХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ КИТАЯ И РОССИИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ GARCH–CVAR И MES

Standard

ИЗМЕРЕНИЕ ХВОСТОВОГО И СИСТЕМНОГО РИСКА НА ЗЕЛЁНЫХ СЕГМЕНТАХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ КИТАЯ И РОССИИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ GARCH–CVAR И MES. / Соколов, Борис Иванович ; Чжан, Вэньи.

в: Проблемы современной экономики, Том 97, № 1, 31.03.2026, стр. 78-82.

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование

BibTeX

@article{36459b88959c46dc9220735fe90afd68,

title = "ИЗМЕРЕНИЕ ХВОСТОВОГО И СИСТЕМНОГО РИСКА НА ЗЕЛЁНЫХ СЕГМЕНТАХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ КИТАЯ И РОССИИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ GARCH–CVAR И MES",

keywords = "системный риск, фондовые рынки Китая и России, модель GARCH–CVaR, модель MES",

author = "Соколов, {Борис Иванович} and Вэньи Чжан",

year = "2026",

month = mar,

day = "31",

language = "русский",

volume = "97",

pages = "78--82",

journal = "Проблемы современной экономики",

issn = "1818-3395",

publisher = "РОСТ",

number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ИЗМЕРЕНИЕ ХВОСТОВОГО И СИСТЕМНОГО РИСКА НА ЗЕЛЁНЫХ СЕГМЕНТАХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ КИТАЯ И РОССИИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ GARCH–CVAR И MES

AU - Соколов, Борис Иванович

AU - Чжан, Вэньи

PY - 2026/3/31

Y1 - 2026/3/31

KW - системный риск

KW - фондовые рынки Китая и России

KW - модель GARCH–CVaR

KW - модель MES

M3 - статья

VL - 97

SP - 78

EP - 82

JO - Проблемы современной экономики

JF - Проблемы современной экономики

SN - 1818-3395

IS - 1

ER -

ID: 162433983