Standard

Стохастическая динамика цен в модели финансового рынка с шумовыми агентами различных типов. / Лебедева, Т.С.; Ковалевский, Д.В.

в: ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, Том 10, № 114, 2015, стр. 1489-1501.

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья

Harvard

Лебедева, ТС & Ковалевский, ДВ 2015, 'Стохастическая динамика цен в модели финансового рынка с шумовыми агентами различных типов', ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, Том. 10, № 114, стр. 1489-1501. <http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/107.pdf>

APA

Лебедева, Т. С., & Ковалевский, Д. В. (2015). Стохастическая динамика цен в модели финансового рынка с шумовыми агентами различных типов. ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, 10(114), 1489-1501. http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/107.pdf

Vancouver

Лебедева ТС, Ковалевский ДВ. Стохастическая динамика цен в модели финансового рынка с шумовыми агентами различных типов. ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2015;10(114):1489-1501.

Author

Лебедева, Т.С. ; Ковалевский, Д.В. / Стохастическая динамика цен в модели финансового рынка с шумовыми агентами различных типов. в: ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2015 ; Том 10, № 114. стр. 1489-1501.

BibTeX

@article{c44c5ab378704993adaca59120e5d1db,
title = "Стохастическая динамика цен в модели финансового рынка с шумовыми агентами различных типов",
abstract = "Выполнены расчеты динамики цен в рамках модели финансового рынка, состоящего из «фундаментальных» и «шумовых» агентов. Вычисления проведены в соответствии с полной динамической формулировкой закона уравнивания спроса и предложения (закон Вальраса). Для описания флуктуаций количества оптимистически и пессимистически настроенных шумовых агентов использовалась стохастическая «муравьиная модель» Кирмана, сводящаяся к исследованию цепи Маркова, а также модификация «муравьиной модели» с видоизмененными масштабными свойствами параметра, характеризующего интенсивность «стадного поведения» шумовых агентов.",
keywords = "ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК, СТОХАСТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА, СТАДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ЗАКОН ВАЛЬРАСА",
author = "Т.С. Лебедева and Д.В. Ковалевский",
year = "2015",
language = "русский",
volume = "10",
pages = "1489--1501",
journal = "ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА",
issn = "1990-4665",
publisher = "Кубанский государственный аграрный университет",
number = "114",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Стохастическая динамика цен в модели финансового рынка с шумовыми агентами различных типов

AU - Лебедева, Т.С.

AU - Ковалевский, Д.В.

PY - 2015

Y1 - 2015

N2 - Выполнены расчеты динамики цен в рамках модели финансового рынка, состоящего из «фундаментальных» и «шумовых» агентов. Вычисления проведены в соответствии с полной динамической формулировкой закона уравнивания спроса и предложения (закон Вальраса). Для описания флуктуаций количества оптимистически и пессимистически настроенных шумовых агентов использовалась стохастическая «муравьиная модель» Кирмана, сводящаяся к исследованию цепи Маркова, а также модификация «муравьиной модели» с видоизмененными масштабными свойствами параметра, характеризующего интенсивность «стадного поведения» шумовых агентов.

AB - Выполнены расчеты динамики цен в рамках модели финансового рынка, состоящего из «фундаментальных» и «шумовых» агентов. Вычисления проведены в соответствии с полной динамической формулировкой закона уравнивания спроса и предложения (закон Вальраса). Для описания флуктуаций количества оптимистически и пессимистически настроенных шумовых агентов использовалась стохастическая «муравьиная модель» Кирмана, сводящаяся к исследованию цепи Маркова, а также модификация «муравьиной модели» с видоизмененными масштабными свойствами параметра, характеризующего интенсивность «стадного поведения» шумовых агентов.

KW - ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

KW - СТОХАСТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

KW - СТАДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

KW - ЗАКОН ВАЛЬРАСА

M3 - статья

VL - 10

SP - 1489

EP - 1501

JO - ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

JF - ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

SN - 1990-4665

IS - 114

ER -

ID: 5817545