TY - JOUR

T1 - Моделирование резерва по страхованию жизни с учетом сценариев развития процентной ставки

AU - Фаизова, А. А.

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - При проведении долгосрочного страхования важен учет возможного инвестиционного дохода. В качестве предпосылок классических моделей резерва по страхованию жизни используются среди прочих предположения о поведении процентных ставок. В данной статье рассмотрена зависимость процентной ставки от размера инвестируемого капитала (резерва). Чем больше резерв, тем лучше возможности его инвестирования, тем более высокий инвестиционный доход может быть получен. Построены и проанализированы модели резерва по одному договору смешанного страхования жизни, учитывающие кусочно-постоянную зависимость такого типа. Аналогичные модели построены для группы однотипных договоров.

AB - При проведении долгосрочного страхования важен учет возможного инвестиционного дохода. В качестве предпосылок классических моделей резерва по страхованию жизни используются среди прочих предположения о поведении процентных ставок. В данной статье рассмотрена зависимость процентной ставки от размера инвестируемого капитала (резерва). Чем больше резерв, тем лучше возможности его инвестирования, тем более высокий инвестиционный доход может быть получен. Построены и проанализированы модели резерва по одному договору смешанного страхования жизни, учитывающие кусочно-постоянную зависимость такого типа. Аналогичные модели построены для группы однотипных договоров.

KW - СМЕШАННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

KW - РЕЗЕРВ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

KW - ИНТЕНСИВНОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ

KW - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ТИЛЕ

M3 - статья

VL - 172

SP - 437

EP - 449

JO - НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ

JF - НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ

SN - 2072-2060

ER -