Standard

Байесовская оценка распределения значений финансово-экономических показателей: теория и возможные приложения. / Колесов, Д.Н.; Колодко, Д.В.; Хованов, Н.В.

Применение математики в экономике. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2012. стр. 107-127.

Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике › научная

Harvard

Колесов, ДН, Колодко, ДВ & Хованов, НВ 2012, Байесовская оценка распределения значений финансово-экономических показателей: теория и возможные приложения. в Применение математики в экономике. Издательство Санкт-Петербургского университета, стр. 107-127.

APA

Колесов, Д. Н., Колодко, Д. В., & Хованов, Н. В. (2012). Байесовская оценка распределения значений финансово-экономических показателей: теория и возможные приложения. в Применение математики в экономике (стр. 107-127). Издательство Санкт-Петербургского университета.

Vancouver

Колесов ДН, Колодко ДВ, Хованов НВ. Байесовская оценка распределения значений финансово-экономических показателей: теория и возможные приложения. в Применение математики в экономике. Издательство Санкт-Петербургского университета. 2012. стр. 107-127

Author

Колесов, Д.Н. ; Колодко, Д.В. ; Хованов, Н.В. / Байесовская оценка распределения значений финансово-экономических показателей: теория и возможные приложения. Применение математики в экономике. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2012. стр. 107-127

BibTeX

@inbook{a5fedf4c05fd436db1a1d223a1e1bc41,
title = "Байесовская оценка распределения значений финансово-экономических показателей: теория и возможные приложения",
abstract = "Разработана байесовская модель оценки кусочно-постоянной плотности распределения, основанная на оценке параметров распределения Дирихле по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации. Приведен иллюстративный пример использования этой модели для оценки (прогноза) статистических характеристик приращений курса валюты.",
keywords = "Байесовская оценка распределения, кусочно-постоянная плотность распределения, приращение валютного курса",
author = "Д.Н. Колесов and Д.В. Колодко and Н.В. Хованов",
year = "2012",
language = "русский",
isbn = "ISSN 0321-267X",
pages = "107--127",
booktitle = "Применение математики в экономике",
publisher = "Издательство Санкт-Петербургского университета",
address = "Российская Федерация",

}

RIS

TY - CHAP

T1 - Байесовская оценка распределения значений финансово-экономических показателей: теория и возможные приложения

AU - Колесов, Д.Н.

AU - Колодко, Д.В.

AU - Хованов, Н.В.

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - Разработана байесовская модель оценки кусочно-постоянной плотности распределения, основанная на оценке параметров распределения Дирихле по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации. Приведен иллюстративный пример использования этой модели для оценки (прогноза) статистических характеристик приращений курса валюты.

AB - Разработана байесовская модель оценки кусочно-постоянной плотности распределения, основанная на оценке параметров распределения Дирихле по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации. Приведен иллюстративный пример использования этой модели для оценки (прогноза) статистических характеристик приращений курса валюты.

KW - Байесовская оценка распределения

KW - кусочно-постоянная плотность распределения

KW - приращение валютного курса

M3 - статья в сборнике

SN - ISSN 0321-267X

SP - 107

EP - 127

BT - Применение математики в экономике

PB - Издательство Санкт-Петербургского университета

ER -

ID: 4631928