Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
Алгоритм оценки дисперсии для взвешенного метода наименьших квадратов. / Прасолов, Александр Витальевич; Иванов, Никита Григорьевич; Смирнов, Николай Васильевич.
в: ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ, Том 19, № 4, 12.2023, стр. 484-496.Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
}
TY - JOUR
T1 - Алгоритм оценки дисперсии для взвешенного метода наименьших квадратов
AU - Прасолов, Александр Витальевич
AU - Иванов, Никита Григорьевич
AU - Смирнов, Николай Васильевич
N1 - Прасолов А.В., Иванов Н.Г., Смирнов Н.В. Алгоритм оценки дисперсии для взвешенного метода наименьших квадратов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2023. Т. 19. № 4. С. 484-496. https://doi.org/10.21638/11701/spbu10.2023.405
PY - 2023/12
Y1 - 2023/12
N2 - Приведено представление модели временного ряда как кусочно-стационарного процесса, т. е. набора последовательных стационарных интервалов. Для данной модели разработан алгоритм определения области, в которой расположен тренд. Известно, что определение тренда методом наименьших квадратов в чистом виде не применяется в статистическом анализе и эконометрических пакетах программ. Обычно используют взвешенный метод наименьших квадратов, чтобы в идеале убрать нестационарность. Предложен алгоритм оценки весовых коэффициентов для рассматриваемого метода с помощью кусочно-стационарного моделирования. Алгоритм апробирован на временных рядах различной природы.
AB - Приведено представление модели временного ряда как кусочно-стационарного процесса, т. е. набора последовательных стационарных интервалов. Для данной модели разработан алгоритм определения области, в которой расположен тренд. Известно, что определение тренда методом наименьших квадратов в чистом виде не применяется в статистическом анализе и эконометрических пакетах программ. Обычно используют взвешенный метод наименьших квадратов, чтобы в идеале убрать нестационарность. Предложен алгоритм оценки весовых коэффициентов для рассматриваемого метода с помощью кусочно-стационарного моделирования. Алгоритм апробирован на временных рядах различной природы.
KW - временные ряды
KW - кусочно-стационарный процесс
KW - взвешенный метод наименьших квадратов
U2 - https://doi.org/10.21638/11701/spbu10.2023.405
DO - https://doi.org/10.21638/11701/spbu10.2023.405
M3 - статья
VL - 19
SP - 484
EP - 496
JO - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
JF - ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
SN - 1811-9905
IS - 4
ER -
ID: 121301257