В настоящем исследовании рассматривается проблема хеджирования стоимости некоторого заданного объема высоколиквидного актива на товарных или фондовых рынках. Указанное хеджирование осуществляется путем формирования динамического портфеля, составленного из фьючерсных контрактов на указанный базисный актив. При этом сам портфель находится в короткой позиции относительно данного актива. Цель управления таким портфелем заключается в увеличении средневзвешенной цены продаж составляющих его фьючерсных контрактов за счет совершения спекулятивных торговых операций. Теория соответствующего менеджмента была разработана в ряде предшествующих работ и опирается на методы стохастического управления использующего диффузионную модель ценообразования. С другой стороны, управление реализуется в режиме онлайн таким образом, чтобы обеспечить количество проданных фьючерсов на текущий момент времени в некотором заданном диапазоне, отвечающем установленным параметрам хеджирования. Эффективность предлагаемого подхода демонстрируется на примере хеджирования стоимости некоторого объема сырой нефти, поставляемой владельцу НПЗ с отложенным временем поставки.