TY - BOOK

T1 - Некоторые аспекты вложений в ценные бумаги

AU - Федоров, Даниил Александрович

N1 - eLIBRARY ID: 32397176 ISBN: 978-3-659-62131-4 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ФЕДОРОВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Тип: монография Язык: русский Год издания: 2014 Место издания: Saarbrücken Число страниц: 72 Издательство: LAP LAMBERT

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Краткое описание:Практики не редко используют EWMA модель для прогноза доходностей на финансовых рынках, однако теоретики, в большинстве своём, всё ещё придерживаются теории рациональных ожиданий (ТРО), считая финансовые рынки эффективными. По сути получается, что практикам можно использовать концепцию адаптивных ожиданий, а теоретикам нет.Одно из исключений из этого правила представляет данная работа, в которой автор, помимо развития концепции адаптивных ожиданий для целей управления портфелем финансовых активов, вынужден был привести пример, показывающий, что ТРО построена на нереалистических предпосылках.В монографии рассмотрен также один из способов разрешения петербургского парадокса и некоторые аспекты статистического оценивания значений автокорреляционной функции стационарного случайного процесса по выборочной функции. Оказывается даже в случае стационарного процесса (а стационарности на финансовых рынках не наблюдается) эти оценки оказываются смещёнными. В Приложении приведён краткий обзор работ Р. Шиллера. Следует сказать, что автор - лишь вынужденный противник ТРО, более того, в работе "Несколько слов по поводу второй аксиомы Дэвидсона", автор ранее даже критиковал одного из критиков ТРО.

AB - Краткое описание:Практики не редко используют EWMA модель для прогноза доходностей на финансовых рынках, однако теоретики, в большинстве своём, всё ещё придерживаются теории рациональных ожиданий (ТРО), считая финансовые рынки эффективными. По сути получается, что практикам можно использовать концепцию адаптивных ожиданий, а теоретикам нет.Одно из исключений из этого правила представляет данная работа, в которой автор, помимо развития концепции адаптивных ожиданий для целей управления портфелем финансовых активов, вынужден был привести пример, показывающий, что ТРО построена на нереалистических предпосылках.В монографии рассмотрен также один из способов разрешения петербургского парадокса и некоторые аспекты статистического оценивания значений автокорреляционной функции стационарного случайного процесса по выборочной функции. Оказывается даже в случае стационарного процесса (а стационарности на финансовых рынках не наблюдается) эти оценки оказываются смещёнными. В Приложении приведён краткий обзор работ Р. Шиллера. Следует сказать, что автор - лишь вынужденный противник ТРО, более того, в работе "Несколько слов по поводу второй аксиомы Дэвидсона", автор ранее даже критиковал одного из критиков ТРО.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=32397176

UR - https://portal.dnb.de/opac.htm?query=978-3-659-62131-4&method=simpleSearch

UR - https://www.morebooks.de/search/ru?q=+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&via_keyword=1C

M3 - книга, в т.ч. монография, учебник

SN - 9783659621314

BT - Некоторые аспекты вложений в ценные бумаги

PB - LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG

CY - Saarbrücken

ER -