В статье посредством применения метода анализа событий исследуется реакция российского рынка на публичное появление информации от ведущих брокерских фирм об изменении прогнозной цены обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ». Классический метод анализа событий был модифицирован, чтобы учесть силу изменений прогнозов. Исследование показало, что гипотеза об эффективности рынка акций ОАО «ЛУКОЙЛ» по отношению к новой информации, выраженной в изменении прогноза справедливой цены акции, не может быть отвергнута. Проверка гипотезы проводилась с использованием статистики, построенной с помощью имитационного моделирования. Ключевые слова: гипотеза эффективного рынка, российский рынок акций, информационная эффективность рынка, реакция рынка на прогнозы, метод анализа событий, имитационное моделирование.